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严同学2020-10-13 20:44:24

69题请讲解一下！ EL计算不是不用考虑相关性的吗？

回答（1）

Crystal2020-10-19 09:33:09

计算EL是不用考虑相关性，但是这个题目中他要计算的是最差的情况下的EL，所以在PD中应该用的是两个同时违约的概率。

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