kathy sham2020-10-13 19:21:22
kathy shamCan u further explain answer b in detail? Why is it incorrect? And what is roll rate model? Pls explain in Chinese
回答（1）
Jenny2020-10-14 16:30:47
Jenny同学你好，这道题目问的是在对操作风险建模是哪个假设是比较合理的。
D项，具有更强实践能力的银行会将前瞻性和特质因素纳入其压力情景，这是对的。
A不正确。操作风险通常与其他市场风险变量之间的相关性较低，因此假设零相关性才比较合适。
B选项，解析也作了解释：“通常，将两种不同的模型结合起来是较差的做法，因为它可能会导致计划范围内的估计损失出现意外”。比如，滚动利率模型（roll rate model），举个例子，滚动利率模型估计了给定季度中当前或欠款的贷款在下一时期内变为欠款或违约状态的速率。通过不使用滚动率模型对近期季度进行建模，这可能导致较差的预测能力进一步扩大。这个模型并不在操作风险的考纲要求中，简单了解就可以，如果有兴趣可以自行拓展。
C不正确。因为它忽略了潜在的季节性模式。
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