kathy sham2020-10-13 18:04:11
kathy shamQ63 a assume correlation =1 and no diversification benefit. How ever when we measure market risk charge on standard approach for Basel one , we assumed correlation =0 for each asset type With no diversification, why is that?
回答（1）
Jenny2020-10-14 15:56:37
Jenny同学你好，
在用标准法计量市场风险时，是将交易账户分为5大类，分别对交易账户中的每个项目提出了资本要求再加总。因此忽略了资产之间的相关性的分散作用，极端点说是不考虑分散性，所以correlation是1不是0.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片