你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

寿同学2020-10-13 15:20:34

操作风险不是本来就没有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，为什么会高估？

回答（1）

Jenny2020-10-13 15:46:26

同学你好，在计算操作风险做准备金的时候，确实常用的做法都是不考虑diversification，算出来的capital本身就是比较保守的，也就是本质上就是高估了它实际的应该需要的capital（不同部门之间实际上多少是有点分散作用的）。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录