寿同学2020-10-13 11:56:54
寿同学押题18，老师我是用PD≈CS/LGD这个公式求出PD，代入CVA公式算的，为什么不行呢？这里hazard rate=CS/LGD和PD公式一样，hazard rate和PD是一个东西吗？
回答（1）
Cindy2020-10-14 14:40:54
Cindy同学你好，PD≈CS/LGD这个公式求出PD，是累计违约概率PD，代入CVA公式算的，应该是边际违约概率PD，所以这样算不行
hazard rate=CS/LGD，hazard rate指的是单位时间平均违约概率（Hazard Rates），和PD还是有些区别的，PD就是常规的违约概率PD，
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