zoki2020-10-13 04:36:06
zoki老师，请问ABC为什么不会引起模型风险？
回答（1）
Jenny2020-10-13 15:38:53
Jenny同学你好，
A项，置信水平越高，对应的关键值也就越高，在此基础进行回测的话，就会扩大置信区间，导致II类错误的增加，也就是错误的假设越不容易被拒绝。
B项，假定变量之间相关性是变化的，这是一个比较好的做法，在不同季度，资产性之间的相关性都会存在一定的波动，所以这种做法是比较贴近真实世界的。
C项，使用蒙特卡洛模拟估计模型结果的方差，这个是常用的方法，并没有什么问题。
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老师，您的A的解释是D吧？A能不能解释为啥没有模型风险？
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不好意思，标错了，是D。A选项，只是在模拟的过程中用了比较高的置信水平，所以算出来的VaR会比原来95%要高，也就是对损失的估计比较保守，并不存在模型风险。
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