zoki2020-10-13 00:54:18
zoki老师，B为什么是正确的呢？CVA上升是WWR的结果，可不代表在CVA上升时一定就有WWR风险啊？C是不是没有类似的说法？D不太能理解，请老师帮忙讲一下，谢谢
回答（1）
Cindy2020-10-14 11:43:25
Cindy同学你好，
B选项，说的是WWR的定义，错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大，最常见的表现是当PD上升时，EE也上升，面临的信用风险增大。B是对的
D，在建模敞口的时候，如果对手方是没有抵押品的话，预测期就应该长一些，因为对手没有抵押品，风险比较大，预测期长一些是可以的，这句话正确
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