Lee回答（1）
Cindy2020-10-14 11:23:38
Cindy同学你好，如果是根据莫顿模型计算违约概率的话，，这里其实讲的是d2的计算有不同的方式，从考虑的角度，d2的计算方式有两种：
当计算实际的违约概率时，求解d2中的r为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率时，求解d2中的r为无风险收益率。
d2对应的其实就是违约概率的求解了
如果是单纯的违约概率的话，那就得看具体的题目了，有的题目给的是真实的违约概率，有的是风险中性下的
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所以莫顿模型的DD不是风险中性？
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同学你好，这个要看题目怎么问了
当计算实际的违约概率时，求解d2中的r为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率时，求解d2中的r为无风险收益率。
一般没有特别说明的话，我们看的都是风险中性下的d2
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