垂同学2020-10-12 16:35:05
垂同学请问这道题，这里的EE是逐月固定的，如果转化成EPE，不需要乘以60（因为是5years）或者乘以12（1year）的吗？这里老师讲的是EE=EPE直接用了啊。
回答（1）
Cindy2020-10-12 19:13:21
Cindy同学你好，其实是不用的，我们计算的CVA，是年化的CVA，用的都是年化的数据，由于EE始终是恒定的，所以年化的EPE就是等于EE的，cs也是年化的数据，因此直接用题目给定的数据乘起来就好了
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好的好的 谢谢~
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