Grant2020-10-12 11:49:37
Grant请问一下，押题第28题第三个选项，confidence lever是指的CL-VAR还是CL-TEST，要是cl-test，不是应该lower cl，alpha增加，type II下降吗
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Crystal2020-10-12 18:35:59
Crystal首先我们先来说正确的逻辑。
计算VaR用的置信水平越低，非拒绝区域就越大（这个部分我们讲义中是有表格的），会给人一种错误的印象，即异常数量在非拒绝区域内。所以更容易犯二类错误，所以power of test是更小的。
你说的这个逻辑是在做回测的时候用的，回测是什么，就是假设检验，也就是说你刚刚说的所有的逻辑都是建立在h0是对的的情况下说的。
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老师我想再问一下，首先根据讲义中的表格，var的置信水平越低，非拒绝域越大，这个我明白了。但是1，这个表格也是做backtest的时候用的，所以第二句话的逻辑不是很明白。第二，根据alpha判断1/2类错误中的alpha是指var值的alpha吗，如果是的话，不应该alpha增加，type2降低吗，为什么跟表格得出的结论不一致，谢谢。
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是回测呀，但是你回测的置信水平一直都是一个数字啊。
其实判断一类错误和二类错误的逻辑都是一样的，但是你需要看清楚你判断的是什么，是var值计算的错误还是回测的错误。不太一样的。
这个题目中的非拒绝域和上面我和你说的逻辑又不一样，因为拒绝域与非拒绝域不是简简单单就可以通过一类错误来判断的，因为一类错误表示的是应该是对的你拒绝了，但是拒绝域说的是应该拒绝的我拒绝了，还有就是不应该拒绝的我也拒绝了，这是拒绝域的两种构成。
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