刘同学2020-10-12 09:16:03
刘同学老师您好，关于这个案例，下列理解是否正确？ 1、对冲基金的策略：long equity and short mezz. 2、当时情况：correlation下降，equity 评级下降。 3、损失的过程：long equity，体现为卖equity保险，收保费，因评级下降，保费增加了，导致之前保费收少了，paper loss。short mezz.，体现为买mezz.保险，付保费，因correlation下降，mezz.保费下降，导致之前保费付多了，paper loss。
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Crystal2020-10-12 13:39:10
Crystal同学你好，你说的都是对的。
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