nikkie2020-10-12 08:08:22
nikkie老师高斯copulas不是应该静态的吗 为什么危机是系数会上升 A为什么是对的
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Crystal2020-10-12 16:48:53
Crystal这个题目a的说法是高斯copula有比较低的尾部依赖，这是一个缺点，因为在危机的时候，相关系数是上涨的，但是copula不会变。
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低的尾部依赖是什么意思
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尾部依赖指的就是祸不单行，就是极端事件之间的相关系数是上升的。一个极端事件发生，另外一个极端事件发生的概率也是上升的。
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