闫同学2020-10-11 22:41:38
闫同学老师您好，48题，B选项，Call option一定是RWR吗？比如说我向银行买国债看涨期权，经济下行期间国债涨价，银行信用降低，这也是WWR不是吗？
回答（1）
Cindy2020-10-12 15:23:45
Cindy同学你好，按照你举得这个例子，确实是有可能产生RWR的，判断RWR和WWR,看的是交易对手方的综合信用风险的变化，比较常见的有两种
错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大，最常见的表现是当PD上升时，EE也上升，面临的信用风险增大。
(2) 对路风险（RWR）
对路风险（Right Way Risk，RWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系，使得整体CVA降低，面临的信用风险减小。
这里的B选项是关于WWR的定义，这个定义还是没有问题的
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