任同学2020-10-11 18:09:33
任同学押题28:老师好， 这道题III中，置信水平下降，那么显著水平alpha不就是上升了吗， 显著水平alpha上升代表Type I 上升吧， 那么Type II 不是下降了吗
回答（1）
Crystal2020-10-12 17:39:13
Crystal首先我们先来说正确的逻辑。
计算VaR用的置信水平越低，非拒绝区域就越大（这个部分我们讲义中是有表格的），会给人一种错误的印象，即异常数量在非拒绝区域内。所以更容易犯二类错误，所以power of test是更小的。
你说的这个逻辑是在做回测的时候用的，回测是什么，就是假设检验，也就是说你刚刚说的所有的逻辑都是建立在h0是对的的情况下说的。
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