刘同学2020-10-10 15:23:32
刘同学麻烦老师解答下，一是题干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照视频中，解释为long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相当于enter into a interest rate swap,相当于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我对enter into IRS的理解对吗
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Cindy2020-10-12 13:55:37
Cindy同学你好，
long position in interest rate swap指的是long swap rate，long position in interest rate swap相当于enter into a interest rate swap,相当于支付floating rate，收fixed rate（swap rate）
这是LTCM公司的一个真实的案例，他们确实就是这么做的……
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那这里long swap 的payoff，是在swap上升时，赚钱吗？
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同学你好，不是，是反着的，就像固定收益类产品一样，利率上涨的时候，债券价格下跌，swap也是这样的，在swap rate上升的时候，swap反而是亏钱的
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