quendyli2020-10-10 14:40:42
quendyli老师，选项C中是应该换成credit risk是对应SRC;interest rate是对应IRC吗？VAR term是什么意思
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Cindy2020-10-12 13:54:01
Cindy同学你好，credit risk是对应IRC;interest rate是对应的是VAR，VAR term指的就是VAR本身了
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为什么是这样对应呢？这块知识点总是搞混了？
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同学你好，计算原理就是这样的，VAR测算的是市场风险，利率风险属于市场风险，体现在VAR的计算里面，
对于SRC，捕捉的是和信用风险有关的因素，这个我们是需要记住的哦，监管机构就是这么规定的
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但是VAR=ED*PD*LGD不是计算的是信用风险吗？
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老师，不好意思，问另外一个问题，对于CDS是不是卖方相当于卖了一个PUT option，CDS的买方相当于买了一个put option
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同学你好，VAR=ED*PD*LGD，这个式子是不成立的，应该是EL=ED*PD*LGD,这个算出来的是预期损失，是信用风险没错的
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