Laney2018-03-19 22:42:05
Laney求解这题，谢谢
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Crystal2018-03-20 14:33:30
Crystal同学你好，其实这个题就是在考察组合var的计算问题，第一个option中，由于是in the money，所以他的delta是1，第二个option中，由于是out of the money，所以他的delta是0，第三个，是forward的delta是1，所以就分别求解一下每个资产的var，最后把他们相加就可以了。
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老师，请问能给一下具体的解题过程吗，手写也可以。谢谢
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同学你好，这个答案具体过程如图所示。
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