阮同学
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Cindy2020-10-12 10:53:39
Cindy同学你好，接收固定利率支付浮动利率的互换只是互换的一种形式而已，这种形式不能增加组合asset端的久期的，互换的久期取决于两个成分，一个是固定利率端固定债券的久期，还有一个是浮动利息端浮动债券的久期，二者减一减就是整个互换的久期了
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解析是这么说的，可以改变久期
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同学你好，解析的意思和老师前面回答的时候一样的，互换的久期取决于固定利率端的久期和浮动利率端的久期，D(swap)=D(fixed)-D(floating),浮动利率端的久期一般都是当0处理的，这样一来，互换的久期就取决于固定利率端，如果固定利率是接受的，,那么固定利率端久期对整个互换的久期就是助长的作用,如果固定利率是支付的，,那么固定利率端久期对整个互换的久期就是助减的作用
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