Rain_lyt2020-10-07 10:27:55
Rain_lyt请教一下选项3。lower confidence level的话，不是增大了alpha，即拒绝域扩大，Type I error上升，Type II error下降吗？为什么解答中说是non-rejection regions扩大呢？
回答（1）
Crystal2020-10-09 13:41:04
Crystal请将图片贴一下。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
请见图片。
- 追答
-
同学你好，你的逻辑不是很对，增大alpha，并不意味着拒绝域扩大，因为alpha'表示的是仅仅是一类错误的概率，你有拒绝错的，但是也有拒绝对的呀。所以说拒绝域大是不对的。
还有就是这个题目其实他的知识点在市场风险中基础班讲义60页有一个表格是可以说明这个问题的。你可以翻一下。这里面的置信水平指的是计算var的置信水平而不是回测的置信水平。
- 追问
-
谢谢老师。可以麻烦老师详细讲下最后一句。VAR的置信水平和回测的置信水平的理解思路及不同点是？
- 追答
-
其实，这两个分析的思路是一样的，但是分析的点是不一样的，如果是计算var的置信水平，那么分析的就是var的本身可能会有什么问题。如果置信水平是假设检验的置信水平，那么分析的点就是这个假设检验可能会有什么问题。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片