小同学2020-10-06 20:25:41
小同学市场风险经典题29题，老师可以解析一下吗
回答（1）
Crystal2020-10-10 13:37:29
Crystal经典题29题是要我们找一个错误的，a选项说的是模型1会有负利率的问题，这个是没有问题的。b选项说的是即使是长期的情况，利率二叉树这里也是平坦的，这个是不对的，利率二叉树估计预测的都是比较短期的利率，10年后或者更长的时间的利率，用利率二叉树估计是不准的。c选项说一般我们看的model2都是有一个向上趋势的，这个也是没有问题的。d选项说的是模型2是一个均衡模型，这个说法也是对的，因为模型2中的drift项是根据市场上流动性很好的资产繁推出来的，所以，模型2他是一个均衡模型不是一个无套利模型。
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