刘同学回答（1）
Cindy2020-10-10 16:44:08
Cindy同学你好，回归方程的通式，因变量对应的是组合的超额收益，自变量对应的是基准的超额收益
另外，从题干中也可以判断，The portfolio´s average excess return is 3.15% per month
The Russel index´s average excess return is 0.65% per month
题目给出的都是投资组合和基准的超额收益，所以很自然的就应该将这两者进行回归的
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