Yvette2020-10-05 19:32:11
Yvette能麻烦老师讲解下这个题的计算过程吗？有点没看懂
回答（1）
Jenny2020-10-10 14:44:53
Jenny同学你好，在通过内部模型法计算市场风险资本金的过程中，巴塞尔委员会要求商业银行必须在99%的置信水平下，计量窗口期为10天的市场风险资本金，公式如下： MRC=Max(VaR(t – 1),mc×VaRavg) SRC 现已知VaR(t – 1)=40,000美元，VaRavg=20,000美元，mc=3，SRC=0，则MRC(1-day,95%)=60000美元。但是计量市场风险资本金的窗口期是10天且置信水平等于99%,因此需要对MRC(1-day,95%)进行调整，调整过程如下： MRC=MRC(1-day,95%)×2.33/1.645×sqr10=268745.54（美元）因268,200美元与268,745.54美元最接近，所以选择C。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片