甜同学2020-10-05 13:47:44
甜同学老师您好，surplus at risk讲义中的计算公式为z*sigma，为什么在这儿要用expected surplus减去z*sigma？
回答（1）
Cindy2020-10-10 15:22:55
Cindy同学你好，这里咱们可以类比VAR的计算方式来理解，VAR值分为相对和绝对，绝对就是和自己比，相对就是和0比，所以surplus这里也是这样的，绝对的，要用U减去Z*sigma
不过这个点书上的确是没有提到，只能说这个题目的意思应该是这个，所以我们得这样计算……
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