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天堂之歌

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杨同学2020-10-05 11:19:02

老师能不能总结一下，IMA方法，它用的到底是多长时间，什么置信水平的var

回答（1）

Jenny2020-10-10 16:50:38

同学你好，在用内部模型法计算市场风险时，巴塞尔委员会要求商业银行必须在99% 的置信水平下，计量窗口期为10 天的市场风险资本金。

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