kathy sham2020-10-04 21:50:01
kathy shamWhat is CRm?
回答（1）
Jenny2020-10-10 14:29:05
Jenny同学你好，它表示的是基于信用相关性风险的综合风险度量（Comprehensive Risk Measure, CRM）。在巴塞尔Ⅱ.5中，用CRM取代了具有信用风险相关性的金融资产的新增风险资本金要求IRC 和特定风险资本金要求SRC。综合风险度量（Comprehensive Risk Measure,CRM）考虑了信用相关性账户存在的风险，因此需要对存在信用相关性风险的资产需额外征收资本金，典型的具有信用相关性的金融资产包括了资产支持证券（ABS）和债务抵押债券（CDOs）。
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