林同学2020-10-04 09:01:06
林同学这道题的逻辑没太搞清楚
回答（1）
Cindy2020-10-10 13:43:11
Cindy同学你好，国庆答疑有些滞后，非常感谢你的耐心等待
A选项，比较高的R2说明基金相对于benchmark而言，产生了价值，是否有超额收益，看的不是R2，而是alpha，所以A不对
B选项，因为因子不显著，所以要重复做假设检验直到因子显著为止，这是不对的，根本就不存在这种说法
C选项，回归方程必须重复进行，使得整体的方程必须包含无风险资产，这也是不对的，不要无风险资产也是可以的，
D选项，回归方程可以不要无风险资产，对应的，因子的权重相加等于1，这是正确的，答案选D
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