龚同学回答（1）
Cindy2020-10-03 19:28:47
Cindy同学你好，不好意思，假期在家答疑不是很方便，老师这边看不到完整的题目，请同学再等几天，节后给你回复呀
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求解析
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同学你好，非常感谢你的耐心等待，这道题是这样的
A选项，根据不同的收益和风险数据得出来的结果需要被验证，数据有效性的提高会使得我们搜集到的数据更加的精确，可靠,A是对的.
B，说的是WWR的定义，错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大，最常见的表现是当PD上升时，EE也上升，面临的信用风险增大。B是对的
C，VAR通常适用于度量短期的资产的风险，这个指标无法考虑流动性带来的影响，期限越长，资产的流动性越差，VAR就越不合适，所以C选项不对
D，在建模敞口的时候，如果对手方是没有抵押品的话，预测期就应该长一些，因为对手没有抵押品，风险比较大，预测期长一些是可以的，这句话正确
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谢谢你的回答。我还想问下银行杠杆率的公式，分子是CET1还是总T1资本？因为另一家机构老师坚持分子是用CET1，能不能麻烦你查下最新原版书？
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同学你好，后台答疑字数是有上限的，答疑平台原则上一个提问对应一个问题，麻烦同学重新开启一个新的提问哦
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