kathy sham2020-10-03 00:37:06
kathy shamCVA increase will increase RWA, so if increase in DVA will reduce in RWA?
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Cindy2020-10-03 19:02:13
Cindy同学你好，rwr和wwr都是对于交易对手信用风险的衡量，所以我们看的是cva，和dva没有关系
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Then why is CVA increase will increase RWR? Can u explain in Chinese in detail
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同学你好，这是定义，交易对手风险可以通过信用价值调整（Credit Value Adjustment，CVA）进行度量，
错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大，最常见的表现是当PD上升时，EE也上升，面临的信用风险增大。所以CVA增加，就是WWR的表现
对路风险（Right Way Risk，RWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系，使得整体CVA降低，面临的信用风险减小。
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那為什麼CVA will increase risk weighted asset? If reduce in DVA will it increase risk weighted asset also?
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同学你好，请问这句话是在哪儿看到的呢？
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