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FloraFang2020-10-03 00:05:57

信用风险百题32题，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ这里的σ是百分比σ吗？不用乘以Value吗？是只有KMVmodel 算DD的时候σ要乘V吗？

回答（1）

Cindy2020-10-03 19:00:33

同学你好，对，莫顿模型的波动率是百分比形式的波动率，kmv模型的波动率是金额形式的波动率

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