quendyli2020-10-02 17:12:00
quendyli老师，请问var和cost of liquidation的计算都是考虑单尾吗？为什么第七题中感觉VAR 是考虑单尾，但是cost of liquidation是考虑双尾？
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Cindy2020-10-03 18:40:38
Cindy同学你好，cost of liquidation根据公式，就是0.5*v*spread.这里面不存在单尾双尾的概念呀
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感觉不是，它的公式不是（u+zQ）*头寸/2吗？
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同学你好，这里的z是题目给定的，不区分单尾和双尾的
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