kathy sham2020-10-02 16:13:48
kathy sham28b when we measure Worse case loss minus expected loss for unexpected loss on credit risk, we need to use correlation as well on measuring WCL, why is answer b incorrect. ?
回答（1）
Jenny2020-10-04 18:53:50
Jenny同学你好，这道题目问的是对银行来说，哪个方法允许银行将分散性的好处纳入考量中。对于IRB这个模型来说，它的公式和相关系数都是监管机构给定的，不像IMA模型里，VaR是银行自己确定的（考虑相关性以降低资本准备金），所以IRB对银行来说是相对被动地接受这样的结果，不像IMA里面主动考虑到分散性。
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