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垂同学2020-10-01 15:50:56

在at the money的时候，期权的△，不是恒等于0.5吗，为什么还说不稳定呢。还有这道题说的是delta-normal的模型，也不用去考虑gamma吧。

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回答（1）

Crystal2020-10-04 17:55:48

正好是ATM的时候，是0.5，但是稍微偏了一点，delta的变动就是很大的，因为gamma表示的是delta的变动，gamma在ATM的时候是最大的。

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