云同学2018-03-17 22:03:36
云同学老师334题请解释A和D选项，谢谢
回答（1）
最佳
Michael2018-03-22 11:31:40
Michael学员你好，这是一个好问题，具体解释如下：1、A选项中，对于risk anomaly的主要解释是市场是near efficient而不是efficient；2、D选项中，Data mining的主要原因是因为数据只选到了流动性差的资产，smoothing之后的return不变但是volatility变小了，而不是IVOL，出现在原版书的一个附注中（可进一步参考Bali and Cakici（2008）and Han and Lesmond(2011)的一篇论文）。
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