Yvette2020-09-29 16:05:04
Yvette麻烦讲解下这个题
回答（1）
Crystal2020-09-29 18:50:09
Crystal这个题目主要求的是EL的公式计算，但是需要注意的是这个题目的EL计算中用的PD是最差情况下的PD，也就是两个资产共同违约的联合概率。
下次提问可以将你的问题描述的清晰一些，要不然我不知道你的具体问题在哪里。
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PD 的计算是用哪个公式呢，我是用7%*8mil=0.56mil最大的WCL,这么算完应该选择B 不是A
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PD应该用的是P(AB)，表示的是两个事件同时违约的概率。因为这里要求的是最严重的情况，最严重的就是他俩都违约，所以在计算最坏情况下的预期损失用的违约概率应该是P(AB)
计算方法是：根据P(AB)=COV(AB)+P(A)P(B)，那一堆带根号的都是在表示协方差。用的是相关系数乘以各自的标准差。
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PD应该用的是P(AB)，表示的是两个事件同时违约的概率。因为这里要求的是最严重的情况，最严重的就是他俩都违约，所以在计算最坏情况下的预期损失用的违约概率应该是P(AB)
计算方法是：根据P(AB)=COV(AB)+P(A)P(B)，那一堆带根号的都是在表示协方差。用的是相关系数乘以各自的标准差。
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