甜同学2020-09-27 20:47:53
甜同学老师您好，这两道题较相似我一块问了，第39题为什么portfolio P是one sub-portfolio所以TR更合适？如果Sharp Ratio算出来是正确的数值可以选SR吗？第40题是不是因为它有active的成分，所以用IR去衡量RAPM会更好？
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Cindy2020-09-29 11:45:56
Cindy同学你好，39题，是因为这道题只有TR这个指标是正确的，其他指标都算错了呀
40题，这道题是有问题的，答案解析也是错误的，这道题咱们放弃吧……
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