Lucia Yao2020-09-26 20:52:07
Lucia Yao老师，投资百题29题，TR的分母不是βp吗？答案为什么÷benchmark的β（index）？ 另外MVaR=（VaRp/Vp）βp，题目没有说等权重啊，为什么只比较βp就行？
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Cindy2020-09-27 16:46:59
Cindy同学你好，第一个问题：TR里的beta是Beta to the Index，不是Beta to the Portfolio呀
第二个问题：因为单个资产的MVAR等于组合的VAR除以组合的beta值，再乘以单个资产各自的价值，而组合的VAR值和组合的价值都是一样的，所以我们可以直接比较单个资产的beta值就可以啦
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我记得一级里面TR的β母是βp，不是βb哎
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我记得一级里面TR的分母是βp，不是βb哎nn
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同学你好，你说的是正确的，Beta to the Index指的就是βp.代表的是组合的系统性风险
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