王同学2020-09-26 20:41:13
王同学老师好，咨询一下流动性风险的第42题，是不是有些歧义？虽然这个基金蒙受损失，但如果它还存活而基金经理没有汇报，这就是selection bias了。是否能这样理解？谢谢！
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Cindy2020-09-27 16:44:42
Cindy同学你好，可以这样理解，但是这道题不可以，因为这道题明确说了基金stop trading，说明人家一定不会活着了……
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非常感谢，还有一题我需要确认一下，就是在模考2的第19题，那道关于数据存在cluster现象应该选择GEV还是POT的。在您的直播中说到应该选择GEV，但是这些扎堆出现的极值选用模块最大化会造成严重的数据浪费，而POT则会把它们纳入进去。这个可能您和高老师的意见不太一样，以哪位老师为准呢？非常感谢！
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同学你好，模考二的第19题答案选择GEV分布（这道题的考察点是关于缓解cluster现象的），因为把大损失数据分成了区块，这样一来，大的损失数据成堆出现的话，如果我们提前分了区块，就不会选取到所有的损失数据，可以有效的缓解cluster现象，因此应该选择GEV分布
不过这两个模型各自有各自的优点，可能是高老师是从另外一个角度解释这两个模型的，而不是针对这道题目的哦(#^.^#)
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