垂同学2020-09-25 21:42:21
垂同学请问这里为什么要把interest rate swap看成一个bond，如果看成一个bond，long swap那就相当于收入一个固定的利率，而在市场风险这门课中，在映射线性的衍生品中有关interest rate swap的知识点中，这个interest rate swap是支固定收浮动利率的。
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Cindy2020-09-27 10:47:15
Cindy同学你好，这是当时LTCM公司策略中的一个客观事实，的确是进入了一个互换，接收固定利率，支付浮动利率的
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当时LTCM公司是由于市场的rate下降导致的swap和treasury亏损，如果swap是支浮动收固定，当利率下降时，他的这个swap应该是赚钱的啊，这不就矛盾了么
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同学你好，LTCM损失的直接原因是因为俄罗斯债券违约导致的，他的投资策略举了很多的杠杆，所以亏损了，不是由利率的变化导致的
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那利率互换这个方法是单纯只有支浮动收固定还是根据实际情况来选择支浮动收固定或者支固定收浮动呢
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同学你好，还是看具体的题目吧，……
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好的 谢谢
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不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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