Lucia Yao2020-09-25 20:36:35
Lucia YaoTR的分母是βp，答案是不是错了？ 另外，题目哪里能推导出MVaR只需要比较β呢？
回答（1）
Cindy2020-09-27 10:51:04
Cindy同学你好，第一个问题：TR里的beta是Beta to the Index，不是Beta to the Portfolio呀
第二个问题：因为单个资产的MVAR等于组合的VAR除以组合的beta值，再乘以单个资产各自的价值，而组合的VAR值和组合的价值都是一样的，所以我们可以直接比较单个资产的beta值就可以啦
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