景同学2020-09-25 17:35:51
景同学投资经典题22.A选项为什么是正确的，这两个功能是怎么实现的
回答（1）
Cindy2020-09-27 10:32:26
Cindy同学你好，
对于前者，如果我们观察到VAR值这个指标突然增大的话，就意味着风险的急剧增加，这个时候管理层需要重视一下，是否存在着流氓交易员，做了什么违规的交易，导致风险一下子增加了这么多
对于后者，如果是被动投资的话，benchmark 的VAR值和组合的VAR值差异就不会很大，所以如果某一天我们观察到组合的VAR值和benchmark的VAR值差别很大的话，就说明基金经理的风格和benchmark有了很大的偏离
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