桑同学2020-09-25 07:42:53
桑同学老师，下面这两个情况分别有计算公式吗？书上要求的计算公式是风险中性下的吗？ “在计算风险中性下的交易对手违约概率时，需要计算理论上的市场隐含概率;实际违约概率适用于实际(历史)度量”
查看试题回答（1）
Cindy2020-09-25 14:19:11
Cindy同学你好，这里其实讲的是d2的计算有不同的方式，从考虑的角度，d2的计算方式有两种：
当计算实际的违约概率时，求解d2中的r为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率时，求解d2中的r为无风险收益率。
大部分情况下算的都是风险中性的d2，不过有的题目也让算实际的d2，所以还是要具体题目具体看待呀
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片