张同学2020-09-24 23:05:36
张同学老师这道题也麻烦讲一下，没看懂答案
回答（1）
Crystal2020-09-29 19:12:59
Crystal这个题目是这样的，这个题目归根结底求解的EL的计算，但是在公式中的PD应该是最差情况下的违约概率，因为这个是题目最后的问题要求的，the worst case，所以你的PD应该用的是两个资产的共同违约概率，也就是一个联合概率。这个就是这个题目的考点。
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