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qyy2020-09-24 15:52:49

针对54题，答案说的是平滑会使得相关的risk measures会偏小，包括波动率，自相关性和贝塔，所以为什么C选项不选呢？高的自相关性也不是平滑的结果把？

回答（1）

Cindy2020-09-25 09:57:15

同学你好，这题让我们选的是错误的选项，C选项说的是高的自相关性，smooth以后，确实资产的自相关性会提升，这是正确的选项，所以就不选呀

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