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天堂之歌

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Lucia Yao2020-09-22 13:31:15

老师，根据市场百题34的结论，95%置信水平比99%更容易拒绝原假设，但是power of test更高，因此更可靠。所以VaR在回测时要避免置信水平过高。可以这样理解吗？

回答（1）

Crystal2020-09-23 18:37:18

可以的。

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