Liu2020-09-21 15:36:54
Liuwhy the answer is not B? we learnt sharpe is the portolio retun - risk free rate from book. risk free rate is the general market indice
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Cindy2020-09-23 10:10:01
Cindy同学你好，这题让我们衡量的是active portfolio manager´s performance，既然是主动管理的业绩，当然要和一个被动的基准进行比较，而且这个基准的投资风格应该和主动的基金经理的投资风格是类似的，所以A选项是更加合适的
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