Liu2020-09-21 14:54:48
Liuwhy the answer is not 2.31% (difference between portfolio return and benchmark return) / 2.1% ??? we learnt alpha is the difference of return from book. why 0.018 / 2.1%?
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Cindy2020-09-23 10:55:24
Cindy同学你好，2.31%表示的是Rp-Rb,如果用这个指标计算IR的话，分母应该是Rp-Rb的标准差，但是这道题，并没有告诉我们这个值，所以这个式子就用不了啦，
IR还可以是alpha除以alpha的标准差，alpha就是回归方程的截距，是0.018，标准差是2.1%，所以IR是0.018/2.1%
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