天同学2020-09-20 20:05:25
天同学42题题目给出的表格，资产相关性和联合违约概率表，这两个变量是什么关系？服从什么分布？
回答（1）
Cindy2020-09-21 15:49:24
Cindy同学你好，这两个变量的关系都呈现在下面的表格里了，比如第一行，当asset correlation是0.05的时候，联合违约概率就是0.053%；第二行，当asset correlation是0.1的时候，联合违约概率就是0.069%，以此类推，二者之间并不服从什么分布，这个表格只是表明二者之间的关系……
这个其实是有讲过的，就是求联合违约概率的公式，求出了联合违约概率，就可以根据表格的第一列对应到asset correlation了
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