天同学2020-09-20 11:45:47
天同学如果题目要求，在零到t时间没有违约的条件下，求T到t加套时间的违约概率，那么就等于，要求计算零到套时间的累计违约概率，这么理解对吗？
回答（1）
Cindy2020-09-21 14:07:55
Cindy同学你好，根据指数分布的无记忆性（指数分布的无记忆性是指计算每一段时间的违约情况和之前时间段的违约情况无关。），假设整体的时间段包括0至t和t至t+τ两个时间段，在已知0至t 不违约的条件下，用指数分布研究t至t+τ时间段的违约概率时，这时指数分布会体现无记忆性。在零到t时间没有违约的条件下，求T到t加套时间的违约概率，那么就等于，计算0至τ时间段的违约概率。
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