tototie2020-09-18 16:25:45
tototie老师好，第八题为什么不乘以bogey portfolio的股票和债券的收益率呢，这个组合才是benchmark呀，为什么乘以的是市场指数的return？
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Cindy2020-09-18 17:21:44
Cindy同学你好，市场指数的收益叫做Rb,这个是绝对benchmark的收益，而bogey的收益是Wb*Rb,这个对应的不是benchmark的收益，
回忆咱们学过的performance attribution，计算asset allocation的时候，对应的算法是(Wp-Wb)*Rb，这个Rb在这里对应的是index的收益，不是bogey的收益呀
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老师好，请帮忙解答本题
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同学你好，答疑平台原则上一个问题对应一次提问，麻烦同学重新开启新的提问哦(#^.^#)
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不好意思啊，在pad上找不到开启新提问的入口，在电脑上又没有图片
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没事没事，重新提问一下就可以了(#^.^#)
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