夏同学2020-09-18 12:51:18
夏同学老师好，第7题中： 1. 题干说a firm bought an AA-rated corporate bond，那为什么还要计算每个rating的loss呢？这有什么关系吗？ 2. 老师说到当cumulative prob.正好切在分为点上的时候，取较大的损失（7）是什么意思？为什么这样做而不用95%的loss（5）呢？
回答（1）
Cindy2020-09-18 17:12:06
Cindy同学你好，第一个问题，a firm bought an AA-rated corporate bond，这个AA是当前的评级，未来它的评级是有可能发生变动的，评级变动就有可能发生损失，所以要考虑每个评级下对应的loss，来判断最终的综合损失情况大概是什么样的
第二个问题， 按照损失从上往下累积到95%的话，对应的损失值是5，反过来，按照损失从下往上累积到5%的话，对应的损失值是9，所以按照谨慎性原则，选大的数9，
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